Indicatore Forex Contrarian Migliore

Opzione Volatilità: Contrarian Indicatore Come con altre misure di sentimento del mercato. volatilità implicita (IV) può essere utilizzato per misurare quanto estrema umori degli investitori sono diventati e di anticipare meglio i punti principali di mercato svolta. In questo segmento del tutorial opzioni di volatilità, ben presenti alcuni esempi di come IV livelli, utilizzando l'indice CBOE Volatility Index (VIX), in relazione ai futuri movimenti di prezzo passato e. Mentre gli esempi presentati qui sono prezzi stretti settimanali, analisi di frequenza più alta può essere applicato come pure. Cioè, VIX o livelli IV sulle scorte possono essere monitorati in tempi più brevi (tra cui intraday) per identificare le condizioni di ipervenduto e ipercomprato di breve periodo, in cui ritorni a una media a breve termine di volatilità implicita si verificano spesso. Pertanto, l'applicazione di un approccio contrarian ha il potenziale per produrre rendimenti superiori alla media. IV come una misura dell'indice dell'investitore folla il VIX è un indicatore popolare di stati d'animo degli investitori e, come si vede nella figura 18, può oscillare selvaggiamente con una certa frequenza. Esso misura quanto costoso le opzioni sul SampP 500 indice azionario sono. È possibile trovare i dati storici disponibili per il download presso il Chicago Board Options Exchange (CBOE). Copyright 2007 Investopedia Figura 18: VIX indice di volatilità implicita dal 1990. Nota le punte estreme oltre i 40 durante i peggiori periodi di mercato orso nel periodo 2000-2002. VIX aumenta rapidamente come la paura degli investitori si intensifica. Quando gli investitori hanno paura, e mercati sono al ribasso, VIX aumenterà. Quando la paura si allontana, VIX declina. Tuttavia, i bassi livelli di lungo termine del VIX sono stati associati con i mercati toro, dove VIX a livelli estremamente bassi hanno segnato un importante passo avanti del mercato, come si vede in Figura 19. Nel 1994 e nel 2004, VIX rimasto al di sotto del 20 e del mercato ha sviluppato significative tendenze rialziste . (Per ulteriori informazioni, leggere Ottenere un VIX Sulla direzione del mercato.) Introdotto nel 1993, VIX è cresciuta fino a diventare uno dei calibri più popolari del sentiment degli investitori e la volatilità del mercato azionario. VIX è una misura della volatilità implicita, catturando l'mercati aspettativa di volatilità a 30 giorni implicita delle opzioni a breve termine sull'indice SampP 500. (Per ulteriori informazioni, consultare Volatilità - La nascita di una classe nuova attività.) Copyright 2007 Investopedia Figura 19: SampP 500 insieme a livelli di VIX. Qui è possibile vedere come il prezzo e la volatilità in relazione tra loro. Tipico della maggior parte degli stock cap grandi che imitano il mercato, quando il calo dei prezzi, la volatilità (VIX in questo caso) si alza e viceversa. VIX reagisce a taglienti gocce nel SampP 500, come si vede in Figura 19. Durante ciascuna delle principali crolli di mercato (1997, 1998, 2001, 2002), VIX corse in forte crescita, segnalando un fondo del mercato era vicino. Mentre VIX è stato creato nel 1993, perché le opzioni sono negoziate a partire dai primi anni 1980, è stato possibile back-costruire l'indice VIX (si veda il sito CBOEs per una storia scaricabile completo). Durante il crollo del mercato del 1987, il VIX è aumentato a livelli superiori a 100, colpendo un livello intraday di 172.79 il 20 ottobre, 1987. Questo numero si basa su SampP 100 opzioni, non SampP 500 opzioni. La metodologia VIX è stato cambiato nel 2003 per utilizzare SampP 500 opzioni invece di SampP 100 opzioni. Perché VIX ha un ciclo tendenza a lungo termine ad esso, però, il modo migliore per vedere il VIX è con medie mobili. Figura 20 presenta VIX con medie mobili (10 e 50 giorni medie mobili), che consente una migliore individuazione dei livelli estremi a breve termine quando i mercati sono ipercomprato o ipervenduto, indipendentemente da eventuali livelli più lungo termine. 13 Copyright 2007 Investopedia Figura 20: VIX giornaliera e SampP 500 grafici dei prezzi. Quando il VIX 10 giorni in movimento si muove medi troppo lontano dalla media mobile a 50 giorni, la SampP 500 sperimenta tipicamente una correzione, come indicato dalle frecce nere piccole. Come si vede nella figura 20, picchi del VIX vengono smussate con una media mobile a 10 giorni. Mentre il 10-giorni mobile si muove sopra la media la media mobile a 50 giorni, le condizioni di mercato sono chiaramente rivolgendo al ribasso. E come il 10-giorni mobile si sposta in media al di sotto della media mobile a 50 giorni, le condizioni di mercato sono chiaramente rivolgendo rialzista. Ma quando la deviazione del 10 e 50 giorni è allungata (misure differenti possono essere utilizzati per definire allungata), un ritorno alla media si verifica come il 10-giorni mobile rendimenti medi al livello della media mobile a 50 giorni . Questa bicicletta del sentimento è un buon indicatore contrarian e possono essere utilizzati per una migliore tempistica delle oscillazioni del mercato. Conclusione In questo segmento del tutorial di volatilità, l'indice di volatilità implicita VIX per SampP 500 opzioni su indici è spiegato e presentato. E 'stato dimostrato come i due indici (VIX e SampP 500) si muovono inversamente e che, con l'applicazione di diverse medie mobili a prezzi VIX quotidiane, è possibile identificare le regioni ipercomprato e ipervenduto del SampP 500. Questo metodo contrarian fornisce una base per una migliore tempistica del mercato per lo studio investors. I8217ve numerose pubblicazioni di spesa 8212 predire i mercati del futuro: Una strategia Contrarian di investimento per i prossimi venti anni è tra i più grandi. Fornisce assistenza evidente così come indagine forte per sostenere le previsioni reali così come istruzioni. Clicca qui per scaricare un nuovo strumento di trading e strategia gratuitamente attuale dichiarare che le small-cap azioni per un valore possono mettere in ombra tutto il relax è in realtà sostenuto attraverso la valutazione storica cauti così come uno screening. Abbiamo soprattutto come la verità che lo studio effettuato è perfetto per un adeguato periodo di tempo per tutte quelle persone interessate circa pensione 8212 due decenni, che 8220real returns8221 8212 risultati aggiustati per l'inflazione 8212 sono utilizzati, piuttosto che i risultati minimi che sono generalmente segnalati con pubblicazioni e siti web. 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